中证1000指数增强定投回测收益高达27.28%?宽指增强基金定投回测

中证1000指数增强定投回测收益高达27.28%?宽指增强基金定投回测

基金回测的失真

基金回测是存在很大弊端的,比如回测的开始时间指数低估,而回测的结束时间指数高估,这会导致回测结果的年化收益率很高,反之也一样——回测结果失真。

因此,回测结果仅供参考,不作为投资建议。

当然,这种回测失真也有相应的一些修复措施,比如构建组合进行回测,可以有效的弥补因市场结构性造成的高估低估(翘翘板)导致的回测失真。

若需进一步修复失真,可进行定投回测,投资的资金不集中在回测的开始时间,也就不受开始回测时指数高估低估的影响。

宽指增强基金的定投回测

上证50、沪深300、中证500和中证1000的增强型指数基金定投,它的年化收益率有多高?

经过7篇文章的回测,我本人筛选出来的场外增强指数基金,分别是易方达上证50增强、景顺长城沪深300指数增强、泰达中证500指数增强和万家中证1000指数增强。

定投回测的开始时间为基金成立日(由于乌龟回测的数据有限,回测最早时间为2010.1.1.所以,长于11.5年的基金,以2010.1.1开始定投回测),结束时间为7月9日收盘的基金净值。

《中证1000指数增强定投回测收益高达27.28%?宽指增强基金定投回测》

易方达上证50增强成立于2004年,但由于数据有限,只能从2010.1.1开始回测,回测结果并投年化收益率为15%(定投采用的计算方法为IRR,即内部收益率法)。

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景顺长城沪深300指数增强成立于2013.10.29.定投回测结果年化收益率为15.2%,比易方达上证50增强高出0.2%。

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泰达中证500指数增强成立于2011.12.1.定投回测结果年化收益率为15.78%,比易方达上证50增强和景顺长城沪深300指数增强收益都要高。

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万家中证1000指数增强成立于2018.1.30.定投回测年化收益率高达27.28%,远远高于其他三只指数增强基金。

注:万家最近不支持交易,换成富国中证1000指数增强进行回测也是差不多的,这两者成立时间和涨幅都差不多,可参考上一篇中证1000指数增强的回测。

三个结论

综合前几篇文章和这篇文章可以总结三个结论:

1、定投可以分散风险的同时,提高年化收益率。

2、增强指数可以大幅提高年化收益率。

3、指数ETF基金成分股数量越少收益越高,而指数增强基金成分股数量越多收益越高,不管是一次性投入还是定投——相对而言,定投年化收益率会更高。

 

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